• 1
  • 2
  • 3

عنوان نشریه فصلنامه روند (روند پژوهش هاي اقتصادي) - دوره21, شماره65-66
نویسندگان کراني حامد, آقايي پور مولود
چکیده امروزه يکي از اساسي ترين مباحث مديريت ريسک بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، مديريت ريسک اعتباري است. در اين پژوهش، روش هاي تحليل بقا را براي مدل سازي ريسک اعتباري بر حسب تابع توزيع شرطي زمان نکول، به کار مي بريم. در اين راستا، از دو روش مختلف بر حسب تابع توزيع شرطي زمان نکول استفاده مي کنيم. نخستين رويکرد، بر اساس مدل خطرهاي متناسب کاکس و دومين رويکرد، بر اساس برآوردگر حد حاصل ضربي تعميم يافته فراهم مي شود. به عنوان يک کار عملي، پرتفوي اعتباري جعاله بانک مسکن را در نظر گرفته و احتمال هاي نکول آن را بر اساس دو روش پيش گفته برآورد مي کنيم. سرانجام يک مقايسه بين دو رويکرد را با استفاده از روش ROC انجام مي دهيم. يافته هاي هر دو مدل در اين پژوهش، اعمال سياست هاي کنترلي در ابتداي دوره بازپرداخت تسهيلات را پيشنهاد مي دهد؛ چرا که بيشترين احتمال نکول را وام هايي با طول عمر مشاهده شده (در اين مقاله، منظور از طول عمر مشاهده شده تسهيلات زمان تا نکول دريافت کننده تسهيلات و يا زمان سانسور است) کمتر از 5 ماه دارند. از ديگر پيشنهادهايي که نتايج اين پژوهش عنوان مي کند، در ارتباط با استفاده بانک از رتبه بندي يا امتياز اعتباري است؛ چرا که علاوه بر نحوه مديريت صحيح تخصيص تسهيلات به مشتريان، استفاده از امتياز اعتباري به عنوان يک متغير تبييني باعث کاراتر و دقيق تر شدن برآوردهاي احتمال نکول خواهد شد.
کلید واژه ريسک اعتباري، احتمال نکول، بال II، تابع بقا شرطي، برآوردگر حد حاصل ضربي تعميم يافته، روش ROC
فایل مقاله کاربرد نظريه تحليل بقا در مديريت ريسک اعتباري دريافت کنندگان تسهيلات؛ مطالعه موردي بانک مسکن