عنوان نشریه فصلنامه پژوهشگر (مديريت) - دوره7, شماره17
نویسندگان حيدري زارع بهزاد, كردلويي حميدرضا
چکیده شبکه هاي عصبي مصنوعي مدل هايي رياضي مي باشند که الهام گرفته از سيستم عصبي و مغز انسان مي باشند. در اين مقاله سعي محقق بر آن است که به پيش بيني قيمت سهام روز بعد در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل پرسپترون چندلايه از شبکه هاي عصبي مصنوعي بپردازد؛ و با روش هاي مختلف سعي شود خطاي اين پيش بيني را بهبود بخشد. متغيرهاي بسيار زيادي در قيمت سهام تاثير گذار مي باشند که در اين ميان سهم شاخص هاي اقتصادي عمده را مي توان بسـيار بالا دانست، که نرخ ارز (شـامل نرخ دلار آمريـکا و يورو)، قـيمت طـلا و قيمت نفت از آن جمله مي باشند. همچنين شاخص کل نيز به عنوان نماينده اي از کل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران در نظر گرفته مي شود، که اين شاخص ها به عـنوان متغـيرهاي مستقل جهت پيش بيني قيمت سهام مورد استفاده قرار گرفته اند.
کلید واژه شبكه مصنوعي، قيمت سهام، بورس
فایل مقاله پيش بيني قيمت سهام با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي